投资目标利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、股票投资策略本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化和调整本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 2、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 3、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介盛豪先生，英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任WilshireAssociates量化研究员，2010年11月至2012年8月任GoldenbergHehmeyerTradingCompany交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化与海外投资部总监。2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。2015年10月至2024年9月，任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2024年10月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年11月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2023年9月任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年10月任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年9月，任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 盛豪 | 2015-10-13至今 | 125.34% |
管理基金个人简介竺涵宇先生，美国约翰霍普金斯大学应用经济学专业、伦斯勒理工学院量化金融与风险分析专业硕士。2018年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任交易部助理交易员、量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理。2024年11月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 竺涵宇 | 2024-11-11至今 | 17.16% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.60 |
| 过去一周 | 0.12 |
| 过去一月 | -5.14 |
| 过去半年 | -0.17 |
| 过去一年 | 22.33 |
| 过去三年 | 24.90 |
| 过去五年 | 12.26 |
| 成立以来 | 167.86 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 63,497 | 23,319,908.22 | 3.46 |
| 中国平安 | 601318 | 284,500 | 19,459,800 | 2.89 |
| 贵州茅台 | 600519 | 14,022 | 19,310,817.96 | 2.87 |
| 中际旭创 | 300308 | 28,860 | 17,604,600 | 2.61 |
| 紫金矿业 | 601899 | 412,700 | 14,225,769 | 2.11 |
| 招商银行 | 600036 | 301,770 | 12,704,517 | 1.89 |
| 中信证券 | 600030 | 373,213 | 10,714,945.23 | 1.59 |
| 新易盛 | 300502 | 23,020 | 9,918,857.6 | 1.47 |
| 美的集团 | 000333 | 124,220 | 9,707,793 | 1.44 |
| 兴业银行 | 601166 | 437,935 | 9,222,911.1 | 1.37 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农发01 | 250401 | 100,000 | 10,115,391.78 | 1.50 |
| 25国债01 | 019766 | 10,000 | 1,011,155.07 | 0.15 |
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