投资目标本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资，在严格控制风险的前提下，力求基金资产长期、稳定的增值。
投资策略本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为基础，采用量化选股模型，并将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增值。1、资产配置策略本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势，评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。2、股票投资策略本基金将运用量化选股模型，以量化多因子选股、事件驱动选股策略为主，辅以量化行业配置、套利策略等多个策略，力求寻找基本面良好，并能带来长期稳定超额收益的股票投资组合。同时，本基金也将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增值。主要包括但不限于以下投资策略：(1)多因子选股策略根据对国内证券市场运行特征的长期研究、投资研究团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检验，基金管理人量化投资团队开发了多因子选股模型。多因子选股模型的基本原理是采用一系列的优选因子作为选股标准，从多个因子维度对个股进行打分，据此筛选出满足条件的投资组合。(2)事件驱动策略事件驱动策略是指在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握事件机会获取超额投资回报的交易策略。事件驱动策略中的事件是指具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素的事件，如高送转事件、资产重组事件、定向增发事件以及股票回购事件等。(3)股票投资组合的风险控制在风险控制方面，本基金将通过组合优化模型实现对相对风险和相对回撤的有效控制。相关性较低的多策略相结合也可有效降低组合风险，动态优化组合收益，有利于基金资产的长期稳定增值。3、固定收益类资产投资策略(1)利率预期及久期配置策略本基金通过研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线变化趋势。(2)类属配置策略类属配置是指对各市场、各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场固定收益类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同市场中固定收益类金融工具所占的投资比例。(3)信用债券投资策略根据经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。(4)可转换债券投资策略本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。本基金基于对可转换债券对应的基础股票的行业景气度、成长性、核心竞争力等基本面分析，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。(5)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。4、金融衍生品投资策略(1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。(2)权证投资策略本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。根据权证与标的证券的内在价值联系，合理配置权证与标的证券的投资比例，构建权证与标的证券的避险组合，控制投资组合的下跌风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介罗博先生,中共党员，博士研究生学历，21年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理，2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理，2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理，2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理，2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理，2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 罗博 | 2021-06-07至今 | 56.65% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 15.78 |
| 过去一周 | -0.47 |
| 过去一月 | 7.45 |
| 过去半年 | 22.96 |
| 过去一年 | 45.75 |
| 过去三年 | 65.24 |
| 过去五年 | 57.87 |
| 成立以来 | 191.85 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 珂玛科技 | 301611 | 3,400 | 329,494 | 1.95 |
| 强瑞技术 | 301128 | 2,100 | 310,863 | 1.84 |
| 卓易信息 | 688258 | 2,878 | 306,334.32 | 1.81 |
| 云南锗业 | 002428 | 6,200 | 303,242 | 1.79 |
| 中国卫星 | 600118 | 3,500 | 286,510 | 1.69 |
| 芯源微 | 688037 | 1,573 | 263,571.88 | 1.56 |
| 禾盛新材 | 002290 | 4,000 | 242,120 | 1.43 |
| 海天瑞声 | 688787 | 1,832 | 242,758.32 | 1.43 |
| 绿的谐波 | 688017 | 1,261 | 236,008.76 | 1.39 |
| 华海诚科 | 688535 | 2,065 | 214,161.15 | 1.26 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 国开1704 | 108602 | 56,230 | 5,628,060.7 | 4.56 |
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