投资目标通过投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。
投资策略(1)资产配置策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。(2)债券类金融工具投资策略1)债券类金融工具类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。在品种选择层面，本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优化配置。2)久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。3)收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言，当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用集中策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。4)基于信用变化策略信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究，依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级，分析违约风险及合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。5)息差策略当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。6)信用债券精选策略本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，重点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债。其中，投资于AA评级的信用债占信用债投资比例的0-20%，投资于AA+评级的信用债占信用债投资比例的0-70%，投资于AAA评级的信用债不低于信用债投资比例的30%。相关资信评级机构需取得中国证监会证券评级业务的许可。(3)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。(4)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，采取套期策略及单边策略提高组合收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.30% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.10% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介王树丽女士,硕士研究生。2013年7月加入银华基金。现任固定收益投资管理部中心负责人/基金经理/投资经理(社保、基本养老)/固定收益联席投资总监。自2017年05月04日起担任"银华多利宝货币市场基金"基金经理,自2017年05月04日起至2020年12月14日担任"银华双月定期理财债券型证券投资基金"基金经理,自2018年06月07日起兼任"银华交易型货币市场基金"基金经理,自2019年01月29日起至2020年02月05日兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金经理,自2019年03月14日起至2020年03月30日兼任"银华安享短债债券型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起兼任"银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起至2025年09月09日兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金经理,自2021年11月03日起兼任"银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金"基金经理,自2022年06月08日起兼任"银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金"基金经理,自2023年03月03日起兼任"银华活钱宝货币市场基金"基金经理,自2023年11月07日起兼任"银华月月享30天持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2024年04月10日起兼任"银华安泰债券型证券投资基金"基金经理,自2024年12月26日起兼任"银华货币市场证券投资基金"基金经理,自2025年10月31日起兼任"银华双喜增利货币市场基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王树丽 | 2021-06-11至今 | 14.01% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.59 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.25 |
| 过去半年 | 1.05 |
| 过去一年 | 1.66 |
| 过去三年 | 7.60 |
| 过去五年 | 14.73 |
| 成立以来 | 15.74 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25交通银行CD284 | 112506284 | 2,600,000 | 257,043,507.74 | 17.18 |
| 23中银投资MTN001 | 102381123 | 900,000 | 92,299,536.99 | 6.17 |
| 25农发21 | 250421 | 800,000 | 80,645,632.88 | 5.39 |
| 21兴业银行二级01 | 2128032 | 500,000 | 51,195,413.7 | 3.42 |
| 23湖州城投GN001(项目收益) | 132380050 | 500,000 | 51,065,454.79 | 3.41 |
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