投资目标融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
投资策略本基金以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。根据投资决策的过程,具体如下:1、总体资产配置自上而下利率是债券市场的主导因素,本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测,形成债券投资决策的最根本依据;利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能,本系列基金将基于实时的期限结构变化,给出利率变动预警信号。总体资产配置中将根据宏观经济和期限结构的有关研究成果,设定债券组合的久期,控制整体的利率风险。此外,结合市场特征,充分考虑流动性风险、信用风险等其他风险指标,对银行间国债市场、银行间金融债市场、交易所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购,以便获得较高的收益。2、类属配置组合优化在总体资产配置之下,对类属配置采取给定久期的凸度优化、收益率优化、交易量优化等多种优化组合策略,最终优化的比例是一个多目标规划的结果。债券市场存在无效之处,本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂机会,提高组合的投资收益。3、单个品种合理定价本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行合理的定价,基于对每个品种的绝对和相对定价,进行债券品种的投资价值分析。4、风险控制之下追求收益最大目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险,本基金将通过组合的久期管理来控制债券组合的利率风险,然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。可转债的投资风险主要来源于股价的波动,在投资可转债的总体比例上,本基金将根据VaR风险控制模型进行调控。在可转债品种的选择上,本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员对股票的评级等综合判断其股票投资价值,力争实现较高的收益。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介何天翔先生,厦门大学经济学硕士,17年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部总监、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至2023年9月11日),现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月22日起至今)、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月18日起至今)、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月24日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年4月29日起至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 何天翔 | 2017-07-05至今 | 42.85% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -0.44 |
| 过去一周 | 0.56 |
| 过去一月 | -1.96 |
| 过去半年 | 15.63 |
| 过去一年 | 23.74 |
| 过去三年 | 7.12 |
| 过去五年 | -24.99 |
| 成立以来 | 42.85 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 1,338,946 | 491,741,307.96 | 10.43 |
| 中际旭创 | 300308 | 448,839 | 273,791,790 | 5.81 |
| 新易盛 | 300502 | 467,400 | 201,393,312 | 4.27 |
| 美的集团 | 000333 | 2,522,020 | 197,095,863 | 4.18 |
| 东方财富 | 300059 | 6,691,973 | 155,119,934.14 | 3.29 |
| 立讯精密 | 002475 | 2,444,622 | 138,634,513.62 | 2.94 |
| 阳光电源 | 300274 | 772,320 | 132,097,612.8 | 2.80 |
| 比亚迪 | 002594 | 1,323,135 | 129,296,752.2 | 2.74 |
| 五粮液 | 000858 | 941,296 | 99,720,898.24 | 2.12 |
| 北方华创 | 002371 | 200,160 | 91,889,452.8 | 1.95 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 24国债02 | 019733 | 130,000 | 13,248,446.03 | 0.29 |