投资策略
1、资产配置策略本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例，为更好地适应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。在基于风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露，以达到长期稳定、相对积极的波动水平，获得良好的风险调整后的收益。2、股票投资策略本基金股票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。(1)主动量化股票投资策略本基金充分发挥基金管理人的选股优势，以多因子模型和事件驱动模型为基础，并辅以其他量化投资手段构建投资组合，力求寻找具有稳定收益的投资组合。量化多因子模型包含公司基本面、技术指标、市场情绪等可量化的因素，如价值因子、动量因子、成长因子、情绪因子等。事件驱动模型以深入研究上市公司增发、定期报告、业绩预告、大股东/高管增减持、限售股解禁、股票质押等上市公司事件为基础，分析特殊事件的动机、操作流程、预期结果和对公司股价的影响，进而构建相应的投资策略。(2)基于风险均衡的股票投资策略本基金将风险均衡策略自下而上的应用于同一行业内的股票和不同的行业中，在既定风险下追求更好的风险调整后收益。3、固定收益品种投资策略本基金固定收益品种投资策略分为主动固定收益品种投资策略和基于风险均衡的固定收益品种投资策略。(1)主动固定收益品种投资策略本基金将分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选债券，获取收益。(2)基于风险均衡的固定收益品种投资策略本基金将风险均衡应用在期限、券种等债券核心要素方面，结合收益率曲线变动预测，动态调整不同期限、品种债券之间的风险配置比例，以追求更好的风险调整后收益水平。4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。5、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。6、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。7、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。8、股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。未来，根据市场情况，基金管理人在履行适当的程序后，可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
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