投资目标本基金运用量化方法，主要从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格三个方向衡量上市公司的估值高低，设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资，力求获取超额收益。
投资策略1、A股投资策略本基金运用量化方法进行价值型投资，本基金管理人以自主研发的量化多策略体系为基础，对其中的价值型策略进行集中配置，在控制其他风格暴露的情况下突出组合的价值风格，获取长期超越市场的回报。本基金管理人认为，在追求超额收益的过程中，估值是一个相对概念，价值型投资追求的是找到同等条件下具有估值优势的标的。本基金管理人的量化策略从以下三个方向刻画估值优势：第一，市场相对估值，即关注横截面市场上的低估值股票；第二，历史相对估值，即关注时间序列上的低估值股票；第三，重要股东增持估值，即关注市场价格低于重要股东增持价的股票。从这三个方向出发，本基金管理人设计多个量化策略，每个策略自成逻辑和体系。进而，本基金管理人根据策略的风险收益特征、组合的容量需求以及基准的表现情况等选择其中的若干个策略进行配置，并通过一系列的组合优化方式，使得组合在控制主动风险的同时争取获得更为稳定的超额收益。2、港股投资策略本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下：第一，通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型，以港股通标的为选股池，根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。第二，对于两地同时上市的公司，考察其折溢价水平，寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。第三，考察港股通股票的行业属性和商业模式，在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通的投资比例。3、债券投资策略由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。针对可转换债券，本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。4、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。5、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。6、股指期货投资策略本基金现阶段主要通过股指期货合约调节整体组合的市场风险。基金管理人将根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，以套期保值为主要目的，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，优化股指期货组合，创造额外收益。7、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。未来，随着中国证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，基金可相应调整和更新相关投资策略。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.90% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介杨振建先生，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日—至今)、博时中证800指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)、博时量化价值股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨振建 | 2025-11-03至今 | 10.80% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.25 |
| 过去一周 | 3.37 |
| 过去一月 | 0.69 |
| 过去半年 | 7.23 |
| 过去一年 | 47.11 |
| 过去三年 | 48.20 |
| 过去五年 | 46.29 |
| 成立以来 | 112.21 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 新华保险 | 601336 | 12,900 | 899,130 | 1.80 |
| 吉比特 | 603444 | 1,900 | 805,315 | 1.61 |
| 中国人寿 | 601628 | 16,000 | 728,000 | 1.46 |
| 万辰集团 | 300972 | 3,300 | 663,531 | 1.33 |
| 小商品城 | 600415 | 39,600 | 631,620 | 1.27 |
| 中际旭创 | 300308 | 1,000 | 610,000 | 1.22 |
| 同花顺 | 300033 | 1,700 | 547,706 | 1.10 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 17,100 | 534,204 | 1.07 |
| 三美股份 | 603379 | 8,400 | 510,048 | 1.02 |
| 生益科技 | 600183 | 6,800 | 485,588 | 0.97 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国债15 | 019749 | 5,000 | 506,352.88 | 0.61 |
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