投资目标本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的超额收益。
投资策略本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数为基金的标的指数，结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟踪指数的基础上调整投资组合，力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。(一)类别资产配置本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。(二)股票投资管理1、指数化投资策略本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。2、量化增强策略本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争实现高于标的指数的投资收益。首先，通过“多因子模型”，从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个方面对股票收益进行全面刻画和预测，在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。其次，利用“组合优化模型”，在风险预算的总体框架下，综合考虑预期收益、风险贡献、交易成本等多方面因素，构造风险调整后的最优投资组合。3、股票组合调整(1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的中证500指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。(2)不定期调整1)与指数相关的调整根据指数编制规则，当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。3)其它调整根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。(三)债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。(四)股指期货投资策略为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。(五)权证投资策略1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(ValuePrice)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。(六)对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介殷瑞飞，基金经理，量化投资部部门总经理，中国籍，厦门大学统计学博士。17年证券从业经历。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理，2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理，2023年10月26日起兼任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024年9月10日起兼任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金经理，2025年4月23日起兼任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理，2025年6月4日起担任国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2013年9月26日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，于2013年10月26日至2023年7月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(LOF)基金经理，于2021年10月15日至2024年1月10日期间兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理，于2022年12月5日至2024年6月3日期间兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 殷瑞飞 | 2018-08-01至今 | 194.96% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.23 |
| 过去一周 | 3.32 |
| 过去一月 | 2.33 |
| 过去半年 | 26.20 |
| 过去一年 | 40.92 |
| 过去三年 | 40.34 |
| 过去五年 | 50.89 |
| 成立以来 | 198.62 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 睿创微纳 | 688002 | 182,629 | 18,409,003.2 | 1.43 |
| 财通证券 | 601108 | 1,918,300 | 16,727,576 | 1.30 |
| 深天马A | 000050 | 1,597,100 | 14,421,813 | 1.12 |
| 通富微电 | 002156 | 374,800 | 14,129,960 | 1.10 |
| 华天科技 | 002185 | 1,270,100 | 13,932,997 | 1.08 |
| 网宿科技 | 300017 | 1,321,000 | 13,540,250 | 1.05 |
| 中创智领 | 601717 | 547,500 | 13,441,125 | 1.04 |
| 高德红外 | 002414 | 902,900 | 13,245,543 | 1.03 |
| 振华科技 | 000733 | 247,700 | 12,981,957 | 1.01 |
| 光迅科技 | 002281 | 163,800 | 11,457,810 | 0.89 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 金25转债 | 113699 | 1,940 | 338,435.44 | 0.03 |
| 锦浪转02 | 123259 | 1,936 | 285,295.38 | 0.02 |
| 澳弘转债 | 111024 | 1,010 | 101,008.86 | 0.01 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
