投资目标以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略1、资产配置策略本基金为增强型指数基金，股票投资以中证500指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、股票(含存托凭证)投资策略本基金股票投资主要通过量化模型，选取预期相对基准收益较好的股票构建投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争获取超越基准的业绩回报。本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子股票模型进行投资。多因子模型基于A股上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子，通过回测研究各个因子的历史表现，寻找收益稳定、互补性强的因子对股票进行综合评分，根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等。财务因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息，包括但不限于市盈率、市净率、市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等；市场交易型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据，包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、流动性指标等；预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建，是反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。多因子模型在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。3、债券投资策略本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。4、资产支持证券投资策略本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。5、中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。6、股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。多头套期保值策略本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的价差，增强指数。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。7、参与融资及转融通证券出借业务策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。8、其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.20% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 91 日 | 0.50% |
| 92 日 ≤ 持有期限 ≤ 184 日 | 0.50% |
| 185 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介雷俊先生,硕士。曾就职于南方基金管理有限公司(2008年7月-2017年11月)，历任研究员、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司，现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理，自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理，自2024年11月至2025年6月任“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”基金经理，自2025年1月至2026年2月任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理，自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理，自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2025年4月至今任“长城上证科创板100指数增强型证券投资基金”基金经理，自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(自2025年6月17日由“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”变更而来)基金经理，自2025年6月至今任“长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 雷俊 | 2018-11-30至今 | 194.29% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.16 |
| 过去一周 | 3.05 |
| 过去一月 | -2.66 |
| 过去半年 | 10.39 |
| 过去一年 | 60.72 |
| 过去三年 | 51.70 |
| 过去五年 | 66.88 |
| 成立以来 | 142.61 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 先导智能 | 300450 | 330,100 | 16,498,398 | 1.37 |
| 协创数据 | 300857 | 93,000 | 15,687,240 | 1.31 |
| 新泉股份 | 603179 | 195,900 | 14,473,092 | 1.21 |
| 西部矿业 | 601168 | 520,939 | 14,398,753.96 | 1.20 |
| 光迅科技 | 002281 | 204,900 | 14,332,755 | 1.19 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 369,700 | 14,126,237 | 1.18 |
| 深科技 | 000021 | 541,700 | 13,694,176 | 1.14 |
| 湖南裕能 | 301358 | 210,300 | 13,597,998 | 1.13 |
| 科达利 | 002850 | 85,400 | 13,481,244 | 1.12 |
| 通富微电 | 002156 | 356,847 | 13,453,131.9 | 1.12 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 107,000 | 10,734,764.74 | 0.89 |
| 25国债08 | 019773 | 60,000 | 6,060,578.63 | 0.50 |
| 25国债01 | 019766 | 50,000 | 5,055,775.34 | 0.42 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 1,309 | 189,809.88 | 0.02 |
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