投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
投资策略本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上，通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益；同时通过重点投资可转债、可交换债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来增强基金的获利能力，提高基金的收益水平。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成投资目标。1、资产配置策略本基金通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量分析，预测大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，提高基金收益率。当宏观基本面向好、通胀稳定且股票估值合理或低估时，本基金将增加可转债、可交换债的资产比例，减少信用债和其他债券类资产的比例；当宏观基本面向弱、或通胀预期较高、或股票估值泡沫比较明显时，本基金将采取相对稳健的操作，减少可转债、可交换债的资产比例，增加信用债和其他债券类资产比例。2、信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。本基金所指信用债是指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等企业机构发行的非国家信用的债券。信用债收益来自于基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏观经济和政策环境影响；信用利差主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。根据信用利差的两个来源，本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的投资收益。3、可转债/可交换债投资策略本基金在资产配置策略决定增加可转债、可交换债的资产比例时将重点投资可转债/可交换债。4、买入持有策略以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。5、久期调整策略根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。6、收益率曲线配置策略在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。7、债券类属和板块轮换策略根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。8、骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。9、个券选择策略用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对低估状况。10、国债期货投资策略在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。11、融资杠杆策略通过分析回购品种之间的利差及其变动，结合对年末效应和长假效应的灵活使用，进行中长期回购品种的比例配置，同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。12、资产支持证券投资策略重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，以评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。13、股票投资策略主要选择有良好增值潜力的股票以及有良好现金流、经营业绩持续增长、估值合理的防御类股票构建股票投资组合。在资金运作初期，轻度参与股票投资，在基金份额净值高于基金面值，具有一定风险承受能力后，当判断股票市场趋好时，增大股票资产以获得更高的收益率，当判断股票市场形势不好时，减少对股票投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介混合投资部副总经理，北京大学经济学硕士。曾任中债资信评估有限公司信用分析师，北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2024年1月17日期间)、鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日至2022年1月5日期间)、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2023年7月3日期间)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2024年1月17日期间)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日至2024年4月9日期间)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月4日至2025年12月25日期间)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年11月4日起任职)、鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年3月23日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年1月17日起任职)、鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理(2025年10月29日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金经理(2026年3月12日起任职)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李沁 | 2026-03-12至今 | -0.17% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.27 |
| 过去一周 | -0.04 |
| 过去一月 | 0.03 |
| 过去半年 | 2.98 |
| 过去一年 | 5.33 |
| 过去三年 | 9.88 |
| 过去五年 | 6.17 |
| 成立以来 | 14.66 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 4,200 | 238,476 | 0.38 |
| 中国太保 | 601601 | 6,200 | 229,958 | 0.36 |
| 药明康德 | 603259 | 2,100 | 206,010 | 0.33 |
| 宁德时代 | 300750 | 400 | 160,680 | 0.25 |
| 安井食品 | 603345 | 1,600 | 149,216 | 0.24 |
| 贵州茅台 | 600519 | 100 | 145,000 | 0.23 |
| 盐湖股份 | 000792 | 3,800 | 140,600 | 0.22 |
| 北部湾港 | 000582 | 11,800 | 127,322 | 0.20 |
| 中信特钢 | 000708 | 6,800 | 111,112 | 0.18 |
| 华友钴业 | 603799 | 1,700 | 99,841 | 0.16 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25GTHT04 | 243291 | 50,000 | 5,058,554.79 | 7.99 |
| 24山钢01 | 240556 | 50,000 | 5,043,583.84 | 7.97 |
| 24国债17 | 019753 | 46,000 | 4,746,847.12 | 7.50 |
| 25五矿集MTN025(并购) | 102585323 | 45,000 | 4,549,245.78 | 7.19 |
| 23国惠01 | 115220 | 40,000 | 4,099,169.32 | 6.48 |
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