投资目标本基金为指数增强型股票基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上，力求实现超越标的指数的投资收益。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(一)股票投资策略1、指数化投资策略本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基础上调整成份股的权重，达到对标的指数的跟踪目标。2、指数增强策略本基金在跟踪沪深300指数的前提下，通过主动量化投资模型精选优质个股的方式，但不仅限于沪深300指数成份股，在严格控制组合风险暴露的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。东方基金管理股份有限公司自主研发的量化投资模型，在借鉴了国内外前沿量化投资体系的经验下，通过Alpha模型主动精选优质个股，同时配备了风险模型、交易成本模型及组合优化器，在严格控制组合风险暴露及跟踪误差的前提下优化投资管理组合。3、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。(二)债券投资策略本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究，运用类别资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略等多种积极管理策略，优选具有投资价值的个券，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值。(三)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。(四)股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。(五)国债期货投资策略本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介王怀勋先生，中国人民大学金融专业硕士，10年证券从业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟本基金管理人，曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员，东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理，现任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、东方中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王怀勋 | 2025-09-16至今 | 6.26% |
个人简介量化投资部总经理，资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员，华威大学经济与国际金融经济学硕士，10年证券从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总经理助理、量化投资部副总经理，东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、东方中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 盛泽 | 2022-11-08至今 | 28.27% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.88 |
| 过去一周 | 1.77 |
| 过去一月 | 1.63 |
| 过去半年 | 17.42 |
| 过去一年 | 23.32 |
| 过去三年 | 25.80 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 30.03 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 6,440 | 2,365,154.4 | 4.95 |
| 招商银行 | 600036 | 37,600 | 1,582,960 | 3.31 |
| 新易盛 | 300502 | 2,600 | 1,120,288 | 2.34 |
| 紫金矿业 | 601899 | 31,600 | 1,089,252 | 2.28 |
| 国泰海通 | 601211 | 52,500 | 1,078,875 | 2.26 |
| 中际旭创 | 300308 | 1,700 | 1,037,000 | 2.17 |
| 澜起科技 | 688008 | 7,600 | 895,280 | 1.87 |
| 三一重工 | 600031 | 39,600 | 836,748 | 1.75 |
| 宁波银行 | 002142 | 29,600 | 831,464 | 1.74 |
| 海尔智家 | 600690 | 31,800 | 829,662 | 1.74 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 16,000 | 1,617,848.11 | 3.38 |
| 25国债08 | 019773 | 6,000 | 606,057.86 | 1.27 |
| 25国债13 | 019785 | 4,000 | 402,412.05 | 0.84 |
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