投资策略
1、资产配置策略本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的量化资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。2、股票投资策略在本基金基金合同约定的投资比例范围内，本基金主要根据事件驱动量化策略模型进行投资决策，在模型投资机会较少时，用定量与定性相结合的方法构建补充投资组合。(1)事件驱动特定事件对上市公司价值和股价表现存在显著影响，通过分析，寻求投资机会，获取由该类事件带来的超额收益。可能对上市公司股票二级市场表现有影响的事件较多，本基金将深入研究下列事件，并将触发事件的上市公司股票纳入备选股票库。1)并购重组事件2)股权激励事件3)涉及国家战略规划事件4)财务事件5)季节性事件6)新闻事件的界定(2)量化策略量化策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。本基金对以上事件长期研究、监控，将触发以上事件的股票纳入备选股票库。本基金针对上述备选股票库，建立了量化选股模型。该模型综合考虑上市公司所处行业、资产质量、成长前景、估值、盈利预期等因素，并定期及在市场出现剧烈波动时，对模型的有效性进行检验和更新，以顺应市场的变化。本基金力争事件发生后，能快速的判断决策，追求在严格控制风险的前提下获取超额收益。(3)个股投资策略本基金在事件驱动量化策略模型投资机会较少时，用定量与定性相结合的方法构建补充投资组合。定量的方法主要是通过多因子选股模型，选股因子包括价值、成长、交易、财务等大类因子。定性的方法主要是，由投资管理人根据调研与研究，对公司事件的影响、个股投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等综合分析后确定投资目标。3、固定收益投资策略本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例，构造债券组合。在选择利率债品种时，本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合；在选择信用债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质，信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值)，并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。5、权证投资策略本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。6、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
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