投资目标本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。在正常市场情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略(1)股票组合构建原则(2)股票组合构建方法(3)股票组合调整2、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。(1)久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。(2)类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。(3)个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。(4)可转债投资策略可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。3、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。4、融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。5、衍生品投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介姚曦先生，商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月25日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月10日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员，广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 姚曦 | 2023-04-12至今 | 32.77% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.11 |
| 过去一周 | 2.20 |
| 过去一月 | 1.47 |
| 过去半年 | 5.30 |
| 过去一年 | 36.68 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 34.18 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 康方生物 | 9926 | 14,000 | 1,428,894.04 | 2.20 |
| 商汤-W | 0020 | 603,000 | 1,198,211.65 | 1.85 |
| 洛阳钼业 | 3993 | 69,000 | 1,199,078.75 | 1.85 |
| 中国电信 | 0728 | 242,000 | 1,178,142.1 | 1.81 |
| 中国人民保险集团 | 1339 | 160,000 | 975,477.61 | 1.50 |
| 新华保险 | 1336 | 18,000 | 883,620.13 | 1.36 |
| 招金矿业 | 1818 | 31,500 | 874,596.96 | 1.35 |
| 华虹半导体 | 1347 | 13,000 | 872,420.2 | 1.34 |
| 美的集团 | 0300 | 11,300 | 867,032.49 | 1.34 |
| 中国铁塔 | 0788 | 81,500 | 850,959.69 | 1.31 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国债21 | 019758 | 2,000 | 202,505.1 | 0.27 |
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