投资目标
本基金主要投资于红利主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,本基金通过运用量化投资策略,进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,综合考虑宏观经济状况、国家财政政策、货币政策、市场流动性等方面的因素,结合定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。2、股票投资策略(1)主题界定本基金重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司,本基金所界定的红利主题相关公司是指同时满足以下第1)项和第2)项条件的上市公司,或满足第3)项条件的上市公司:1)在过去两年中,至少有一年实施现金分红;2)现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%;3)中证红利指数成份股和备选成份股。当国家政策、法律法规或相关准则发生变化,或基金管理人认为有更适当的红利主题界定标准,基金管理人在履行适当程序后,可以对界定方法进行动态调整。(2)量化选股策略1)个股优选本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验,结合本基金管理人量化团队多年的研究与投资经验,充分挖掘并精选各种有效因子,构建多因子选股模型,包括成长、盈利、估值、传统量价、分析师预期等多种因子。本基金将使用多因子选股模型对股票进行评分,分析个股在各个因子的得分情况,优选出具有相对价值的个股构建投资组合3、债券投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券品种。4、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。5、衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。本基金在进行股指期货投资时,将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。6、可转换公司债券和可交换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。7、其他品种投资策略法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后进行投资。
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