投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。1、股票(含存托凭证)投资策略(1)指数化投资策略本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的跟踪目标。(2)指数增强型策略本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合，再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化，以争取实现指数增强型的目标。本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法，并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比，结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析，对组合进行优化，以达到指数增强型的投资目标。本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势，对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测，以此作为本基金调整权重优化组合的参考。除标的指数成份股之外，本基金亦可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成分股，以更好的实现投资目标。(3)股票组合调整1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。2)不定期调整a)与指数相关的调整参考指数编制规则，本基金在标的指数成份股存在一些公司行为(包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等)，分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整。b)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。c)其它调整根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金将对投资组合进行优化、调整。(4)港股通投资标的股票投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选港股通投资标的股票、优化投资组合，以争取更好的实现投资目标，本基金将重点关注：(1)同时在A、H股上市的公司，考虑其折溢价水平，寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。(2)A股稀缺的标的。(3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股。本基金所投资港股通投资标的股票除适用上述个股投资策略外，本基金投资港股通投资标的股票还需关注：1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；2)港股通每日额度应用情况；3)人民币与港币间的汇兑比率变化。2、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，以更好的实现投资目标。3、可转换债券、可交换债券投资策略可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于可转换债券、可交换债券投资，以更好的实现投资目标。4、资产支持证券投资策略本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。5、股指期货等其他金融工具投资策略本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，根据风险管理原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
投资目标
适合人群
申购费率
赎回费率
运作费
个人简介
任期情况
管理基金
历史收益
资产配置
行业配置
重仓股票
重仓债券
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
