投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、同业存单指数化投资策略(1)抽样复制策略本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限和到期收益率等)与标的指数相似。(2)替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券同业存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。2、债券投资策略本基金的债券投资采取主动的投资管理方式。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期调整策略、类属配置策略、期限结构配置策略、回购策略等多种策略,以期获取债券市场的长期稳健收益。3、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士，14年金融行业从业经验。2012年至2017年任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 季参平 | 2023-12-19至今 | 2.85% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.36 |
| 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.17 |
| 过去半年 | 0.57 |
| 过去一年 | 1.08 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 2.85 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25民生银行CD091 | 112515091 | 100,000 | 9,950,890.55 | 9.26 |
| 25平安银行CD050 | 112511050 | 100,000 | 9,945,146.9 | 9.26 |
| 25中国银行CD023 | 112504023 | 100,000 | 9,935,838.03 | 9.25 |
| 25建设银行CD337 | 112505337 | 100,000 | 9,899,681.1 | 9.22 |
| 23电建地产MTN002 | 102300429 | 90,000 | 9,207,887.67 | 8.57 |
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