投资目标本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制跟踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
投资策略本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。1、股票投资策略本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即，本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。(1)多因子模型多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。(2)投资组合优化模型在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。2、存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。3、固定收益品种投资策略(1)债券投资策略本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。(2)可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。(3)资产支持证券投资策略本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。4、衍生产品投资/交易策略(1)股指期货交易策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现交易目标。(2)股票期权投资策略。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。(3)国债期货交易策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的交易。5、融资、转融通证券出借业务投资策略本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。6、其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介董梁先生，中国香港，美国密歇根大学博士。2003年12月加入UNX Inc任分析师，2005年3月加入美国巴克莱环球投资(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理，2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理，2012年8月加入华安基金管理有限公司，任系统化投资部量化投资总监、基金经理，2015年1月加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理，2017年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13日至2020年06月22日)，创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年10月21日)，创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日至2021年12月01日)，创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月27日至2022年03月29日)，创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年08月26日至2023年06月29日)，创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月27日至2024年07月23日)，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日至2025年11月19日)，现任首席量化投资官、量化指数部负责人，创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月19日起任职)，创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职)，创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职)，创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职)，创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月11日起任职)，创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2022年03月29日起任职)，创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职)，创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理(2023年12月29日起任职)，创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年06月27日起任职)，创金合信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年11月24日起任职)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 董梁 | 2023-12-29至今 | 39.79% |
管理基金个人简介黄小虎先生，中国国籍，香港城市大学博士。2017年12月加入安信证券股份有限公司，任信息技术中心数据挖掘岗，2018年10月加入大成基金管理有限公司，历任战略发展部助理研究员、数量与指数投资部研究员，2021年1月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2022年07月29日起任职)，创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理(2023年12月29日起任职)，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月19日起任职)，创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2026年01月16日起任职)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 黄小虎 | 2023-12-29至今 | 39.79% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.59 |
| 过去一周 | 0.42 |
| 过去一月 | -7.12 |
| 过去半年 | -15.79 |
| 过去一年 | -0.58 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 39.79 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 贝特瑞 | 920185 | 1,806,752 | 58,466,494.72 | 7.17 |
| 锦波生物 | 920982 | 243,007 | 56,790,735.9 | 6.96 |
| 纳科诺尔 | 920522 | 476,032 | 29,080,794.88 | 3.56 |
| 并行科技 | 920493 | 213,507 | 28,300,352.85 | 3.47 |
| 艾融软件 | 920799 | 518,612 | 24,763,723 | 3.04 |
| 同力股份 | 920599 | 1,181,316 | 24,488,680.68 | 3.00 |
| 开发科技 | 920029 | 258,726 | 23,719,999.68 | 2.91 |
| 戈碧迦 | 920438 | 549,200 | 22,050,380 | 2.70 |
| 华岭股份 | 920139 | 937,417 | 19,592,015.3 | 2.40 |
| 诺思兰德 | 920047 | 774,929 | 18,373,566.59 | 2.25 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国债16 | 019709 | 173,000 | 17,570,140.69 | 3.90 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
