投资策略
1、资产配置策略本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。2、股票投资策略本基金以基本面研究为驱动,采用量化选股模型精选优质股票,并结合组合优化方法,力争实现基金资产的长期增值。(1)基本面研究本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法,对公司基本面进行持续跟踪分析,挖掘优质企业。本基金考虑的定性指标主要有经营情况、管理团队情况等;定量指标主要有盈利能力指标、运营效率指标等。(2)量化选股模型本基金在基本面研究的基础上,基于市场关注度、波动率、历史收益率等指标并结合市场情绪等因素构建量化选股模型,并运用该模型对股票投资价值进行综合评价,从而精选优质股票。(3)组合优化本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险。本基金采用交易成本模型,既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。3、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。4、债券投资策略在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施投资管理。5、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。6、衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。7、融资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
投资目标
适合人群
申购费率
赎回费率
运作费
个人简介
任期情况
管理基金
历史收益
资产配置
行业配置
重仓股票
重仓债券
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
