投资目标本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略1、股票投资组合的构建本基金对中证新兴产业指数进行完全复制，在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照中证新兴产业指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 2、股票投资组合的调整（1）组合调整原则本基金为完全复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。（2）组合调整方法 1）定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据中证新兴产业指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。 2）不定期调整在一些特殊情况下，我们将适当调整投资标的。 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。 ③根据本基金的申购赎回情况，对组合进行相应调整，力求达到跟踪误差最小化。 3）在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。 3、替代成份股的构建本基金选择其他中证新兴产业指数成份股或备选成份股构建替代成份股。具体按照以下流程进行替代成份股的筛选：（1）在中证新兴产业指数成份股中，筛选出被替代股票所在细分行业内的股票，作为替代成份股的备选池。（2）通过“东吴优化筛选模型”筛选相同行业成份股进行替代，以估计替代时间的长短，作为模型计算的时间区间：（3）使用东吴优化筛选系统计算出替代成份股的比例之后，由行业分析师对初选结果进行复议，从基本面角度考察用于替代的成分股是否合适用于替换目的，并酌情进行调整。 4、基金组合的优化策略本基金对由于仓位限制、基金费用、成份股调整、申购赎回等因素会产生的跟踪误差，采取适当策略进行修正。（1）成份股权重策略针对建仓期间仓位未达到目标水平、应付赎回、配股增发的现金预留引起仓位不足、申购资金与分红资金等资金流入导致仓位不足、换股期间成分股操作引起仓位变动等导致基金仓位低于基准而产生的跟踪误差，该策略根据降低跟踪误差的原则，通过衡量相应成份股的基本面和流动性，在指数成份股标准权重的基础上进行微调。（2）交易策略针对由于基金管理费、托管费、交易费用、冲击成本等因素产生的跟踪误差，该策略主要通过在基金建仓和成份股调整时，低买高卖或提前建仓以减小冲击成本等进行修正。 5、跟踪误差控制本基金主要通过“跟踪误差”和“跟踪偏离度”两个指标，对跟踪误差进行控制管理，确保基金对指数的紧密跟踪。（1）跟踪误差 ■ （2）跟踪偏离度跟踪偏离度＝前n日基金净值累计收益率－前n日基金业绩比较基准累计收益率本基金定期计算基金组合的跟踪误差和跟踪偏离度，确保单日基金跟踪偏离度不高于0．35％，年度跟踪误差不超过4％。特殊情况下，本基金通过定性研究和定量分析方法，对基金资产组合进行适当调整，以期在约定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。（五）债券投资策略本基金采取积极的债券投资管理策略。采用自上而下的方式制定具体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场波动等。基金管理人将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的固定特性，结合基金申购赎回的情况，判断基金对流动性的需求，制定相应的债券投资策略。本基金债券投资主要是流动性管理的需要、获取适当收益，因此债券投资以流动性好，风险较小的短期政府债券为主；中国的债券市场处于扩张阶段，品种不断丰富、衍生工具有所增加，本基金的债券投资将注重创新品种的选择和创新工具的运用，以流动性好、风险低的品种作为投资目标。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 | 0.50% |
| 366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 731 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介周健先生，中国国籍，南开大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职海通证券股份有限公司研究所金融工程分析师。2011年5月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月16日至2022年8月17日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理，2012年5月3日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2024年6月18日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年7月15日至今担任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周健 | 2020-01-18至今 | 48.78% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.88 |
| 过去一周 | 4.54 |
| 过去一月 | 1.81 |
| 过去半年 | -4.89 |
| 过去一年 | 48.10 |
| 过去三年 | 19.53 |
| 过去五年 | 9.60 |
| 成立以来 | 81.81 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 13,300 | 4,884,558 | 8.85 |
| 中际旭创 | 300308 | 5,420 | 3,306,200 | 5.99 |
| 新易盛 | 300502 | 4,740 | 2,042,371.2 | 3.70 |
| 寒武纪 | 688256 | 1,208 | 1,637,504.4 | 2.97 |
| 立讯精密 | 002475 | 27,741 | 1,573,192.11 | 2.85 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 26,002 | 1,548,939.14 | 2.81 |
| 中芯国际 | 688981 | 11,269 | 1,384,171.27 | 2.51 |
| 比亚迪 | 002594 | 13,396 | 1,309,057.12 | 2.37 |
| 药明康德 | 603259 | 14,337 | 1,299,505.68 | 2.35 |
| 阳光电源 | 300274 | 7,500 | 1,282,800 | 2.32 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 20国债10 | 019640 | 6,840 | 684,000 | 0.87 |
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