投资目标本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。1、股票投资策略(1)标的指数如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下，更换本基金的标的指数和投资对象；并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。基金管理人应在调整前在中国证监会指定媒介上公告，并在更新的招募说明书中列示。(2)多因子量化增强模型1)因子分析本基金基于标的指数成份股及其他股票的各项历史数据，对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析，找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别：价值指标：P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等；成长指标：主营业务利润复合增长率等；盈利指标：净资产报酬率、总资产报酬率等；运营指标：存货周转率、总资产周转率等；一致预期指标：分析师预测数据；市场行为指标：动量、反转、换手率等。2)模型的构建在按类别分析的基础上，本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系，即因子预测能力，筛选出针对不同市场环境的有效因子，并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。3)模型的应用与调整在正常的市场情况下，本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别的具体组成及权重。(3)风险监控与组合优化1)风险监控模型本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控制模型，力争将组合相对于沪深300指数的跟踪误差控制在一定范围内。2)组合优化模型在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用风险优化模型对股票投资组合进行优化。2、债券投资策略本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。3、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。4、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。5、权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。6、资产支持证券投资策略本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。7、融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介男，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，曾任招商深证100指数证券投资基金、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商财经大数据策略股票型证券投资基金、招商中证1000指数增强型证券投资基金、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金、招商中证500指数增强型证券投资基金、招商中证500等权重指数增强型证券投资基金、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，现任量化投资部总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商中证光伏产业指数型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证800指数增强型证券投资基金、招商中证2000指数增强型证券投资基金、招商成长量化选股股票型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王平 | 2017-02-10至今 | 86.00% |
管理基金个人简介2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理，2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现任招商安嘉债券型证券投资基金、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数证券投资基金、招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王宁远 | 2025-07-14至今 | 15.66% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.40 |
| 过去一周 | 1.27 |
| 过去一月 | -0.61 |
| 过去半年 | 14.11 |
| 过去一年 | 22.82 |
| 过去三年 | 23.53 |
| 过去五年 | -6.90 |
| 成立以来 | 88.35 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 86,600 | 31,804,716 | 3.98 |
| 中国平安 | 601318 | 391,900 | 26,805,960 | 3.35 |
| 中际旭创 | 300308 | 41,343 | 25,219,230 | 3.16 |
| 紫金矿业 | 601899 | 702,200 | 24,204,834 | 3.03 |
| 贵州茅台 | 600519 | 12,100 | 16,663,878 | 2.09 |
| 工业富联 | 601138 | 233,400 | 14,482,470 | 1.81 |
| 兴业银行 | 601166 | 652,750 | 13,746,915 | 1.72 |
| 药明康德 | 603259 | 147,200 | 13,342,208 | 1.67 |
| 新易盛 | 300502 | 30,249 | 13,033,689.12 | 1.63 |
| 立讯精密 | 002475 | 227,600 | 12,907,196 | 1.62 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 30,000 | 3,018,090.41 | 0.38 |
| 25国债08 | 019773 | 20,000 | 2,020,192.88 | 0.25 |
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