投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化增强为辅。(1)指数投资策略本基金的投资组合以成份股在目标指数中的权重为基础，通过控制股票组合中各股票相对其在目标指数中权重的偏离，实现对跟踪误差的控制，进行指数化投资。(2)量化增强策略本基金使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子α预测模型、结构化风险模型和交易成本估计模型，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票增强组合被约束了预期跟踪误差预算，同时具有较高的交易成本调整后预期超额收益率。本基金将不定期根据最新数据和量化模型优化的结果对股票组合进行调整。1)多因子α预测模型该模型是基于中国股票市场长期数据，利用金融理论和数理统计方法，对各因子与股票未来收益率的关系进行深入研究，寻找和开发与未来收益率具有显著关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的暴露值，估计各股票未来一段时间的α。2)结构化风险模型该模型是国际上研究和应用较多的风险模型，其逻辑是将个股收益率分解为共有因子的收益率和其特有的收益率，从而将个股风险(收益率的波动)转化为因子风险和其特有风险，将对股票组合的风险估计转化为对因子组合风险的估计和个股特有风险的估计，这样可以减少需要估计的变量个数，使得估计更加准确和稳健。本基金所用的结构化风险模型也是基于上述逻辑，结合了文献与中国股票市场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子(如市值、β、行业等)上相对目标指数的敞口，力争将股票组合的跟踪误差控制在预算范围内。3)交易成本估计模型该模型根据各股票的交易活跃程度、买卖价差、交易费用、可能的持有期限等来估计各股票的交易成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期超额收益率进行调整，达到优化组合的目的。3、债券投资策略本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。4、其他类型资产投资策略在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.25% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介陈硕先生，硕士研究生，11年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2022年5月26日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年1月31日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月26日至今任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2025年8月6日至2026年1月11日任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、自2026年1月12日起担任嘉实汇明纯债债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈硕 | 2025-01-23至今 | 0.06% |
个人简介王立芹女士，硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2021年10月28日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2025年6月21日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至2025年1月23日任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至2024年12月27日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年11月17日至2025年6月4日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2021年12月17日至2023年1月3日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2025年6月4日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2020年10月22日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月19日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年8月26日至今任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王立芹 | 2021-10-19至今 | 12.56% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.26 |
| 过去一周 | 0.07 |
| 过去一月 | 0.26 |
| 过去半年 | -0.12 |
| 过去一年 | -0.34 |
| 过去三年 | 9.65 |
| 过去五年 | 14.37 |
| 成立以来 | 17.42 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债16 | 250016 | 2,000,000 | 200,922,989.13 | 12.01 |
| 25附息国债04 | 250004 | 2,000,000 | 197,196,250 | 11.78 |
| 24建行债01A | 212480001 | 1,300,000 | 133,569,942.47 | 7.98 |
| 24上海银行债01 | 212480009 | 1,200,000 | 123,036,887.67 | 7.35 |
| 25农发11 | 250411 | 1,100,000 | 111,457,183.56 | 6.66 |
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