投资目标本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略1、大类资产配置策略本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产进行合理配置。2、股票投资策略本基金将参考标的指数成份券在指数中的权重占比初步构建投资组合，并考虑标的指数调整作出相应调整，同时，通过事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数偏离的风险。(1)指数增强策略本基金指数增强策略主要通过多因子量化增强模型来实现，具体可分为三个步骤：1)因子分析本基金基于标的指数成份券及其他股票的各项历史数据，对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析，找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别：价值指标：P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等；成长指标：主营业务利润复合增长率等；盈利指标：净资产报酬率、总资产报酬率等；运营指标：存货周转率、总资产周转率等；一致预期指标：分析师预测数据；市场行为指标：动量、反转、换手率等。2)模型的构建在按类别分析的基础上，本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系，即因子预测能力，筛选出针对不同市场环境的有效因子，并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。3)模型的应用与调整在正常的市场情况下，本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别的具体组成及权重。(2)风险监控与组合优化1)风险监控模型本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控制模型，力争将组合相对于标的指数的跟踪误差控制在一定范围内。2)组合优化模型在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用风险优化模型对股票投资组合进行优化。3、港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注：(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。4、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。(1)久期策略(2)期限结构策略(3)个券选择策略(4)相对价值判断策略(5)可转换公司债投资策略5、股指期货投资策略6、国债期货投资策略7、资产支持证券投资策略8、存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。9、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.80% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介男，硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任指数产品管理事业部专业总监兼招商中证白酒指数证券投资基金、招商国证生物医药指数证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商中证银行指数证券投资基金、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 侯昊 | 2021-05-25至今 | -16.91% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.16 |
| 过去一周 | -1.39 |
| 过去一月 | -2.03 |
| 过去半年 | 1.91 |
| 过去一年 | 7.65 |
| 过去三年 | -4.97 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -16.71 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 2,053,600 | 160,488,840 | 9.69 |
| 贵州茅台 | 600519 | 115,711 | 159,354,874.98 | 9.62 |
| 格力电器 | 000651 | 2,607,200 | 104,861,584 | 6.33 |
| 伊利股份 | 600887 | 3,325,931 | 95,121,626.6 | 5.74 |
| 牧原股份 | 002714 | 1,445,175 | 73,096,951.5 | 4.41 |
| 海尔智家 | 600690 | 2,588,859 | 67,543,331.31 | 4.08 |
| 山西汾酒 | 600809 | 391,107 | 67,153,071.9 | 4.05 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 866,244 | 56,106,623.88 | 3.39 |
| 赛力斯 | 601127 | 425,200 | 51,432,192 | 3.11 |
| 中国中免 | 601888 | 508,863 | 48,118,085.28 | 2.91 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 44,000 | 4,444,424.33 | 0.27 |
| 25国债01 | 019766 | 20,000 | 2,022,310.14 | 0.12 |
| 亿纬转债 | 123254 | 1,300 | 215,181.27 | 0.01 |
| 珀莱转债 | 113634 | 110 | 13,874.82 | 0.00 |
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