投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金以中证煤炭等权指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介邓童先生，硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年11月23日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月2日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2023年3月29日至今)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年9月12日至今)、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年5月6日至今)、招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年1月16日至今)、招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年9月2日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2026年3月6日至今)，兼任投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 邓童 | 2021-12-02至今 | 56.12% |
管理基金个人简介窦福成先生，硕士。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作，历任策略投资部量化研究员、投资经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月16日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月16日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2026年1月29日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月4日至今)、招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月25日至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 窦福成 | 2025-11-13至今 | 1.71% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 17.15 |
| 过去一周 | -3.36 |
| 过去一月 | -1.14 |
| 过去半年 | 11.13 |
| 过去一年 | 28.12 |
| 过去三年 | 38.02 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 16.58 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 华电能源 | 600726 | 12,989,100 | 83,260,131 | 6.95 |
| 兖矿能源 | 600188 | 2,449,889 | 47,405,352.15 | 3.96 |
| 中煤能源 | 601898 | 2,466,500 | 42,423,800 | 3.54 |
| 中国神华 | 601088 | 876,826 | 40,991,615.5 | 3.42 |
| 盘江股份 | 600395 | 7,032,892 | 39,876,497.64 | 3.33 |
| 淮北矿业 | 600985 | 2,855,551 | 38,692,716.05 | 3.23 |
| 陕西黑猫 | 601015 | 8,386,721 | 38,746,651.02 | 3.23 |
| 晋控煤业 | 601001 | 2,345,700 | 38,539,851 | 3.22 |
| 昊华能源 | 601101 | 4,518,764 | 38,319,118.72 | 3.20 |
| 陕西煤业 | 601225 | 1,486,346 | 38,035,594.14 | 3.17 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 140,000 | 14,185,843.29 | 1.18 |
| 24国债19 | 019755 | 100,000 | 10,079,534.25 | 0.84 |
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