投资目标本基金通过指数化投资,争取获得与标的相似总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。2、替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。3、其他债券投资策略对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介刘明，北京大学经济学硕士，历任中国建设银行股份有限公司金融市场部投资经理，融通基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部(北京)基金经理。自2024年2月23日起担任“国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2024年5月23日起担任“国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年12月12日起担任“国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2025年5月28日起担任“国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2025年11月4日起担任“国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘明 | 2024-02-23至今 | 4.22% |
管理基金个人简介吕莉萍，20年以上海外及国内固收领域从业经验，超10年保险资管投资组合管理经验，美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师(CFA)。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行(香港)固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)，担任总经理职务。自2023年9月20日起担任“国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年9月22日起担任“国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2024年1月31日起担任“国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2024年12月12日起担任“国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吕莉萍 | 2024-01-31至今 | 4.37% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.63 |
| 过去一周 | 0.13 |
| 过去一月 | 0.29 |
| 过去半年 | 0.93 |
| 过去一年 | 0.66 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 4.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国开08 | 230208 | 1,100,000 | 113,933,389.04 | 25.81 |
| 22国开08 | 220208 | 800,000 | 82,413,282.19 | 18.67 |
| 23国开03 | 230203 | 700,000 | 73,391,643.84 | 16.62 |
| 24农发13 | 240413 | 400,000 | 40,435,561.64 | 9.16 |
| 23农发13 | 230413 | 300,000 | 30,395,054.79 | 6.88 |
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