投资目标紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。3、非成份券的投资策略对于非成份券，本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。(1)收益率曲线策略是在确定组合久期之后，根据收益率曲线的形态特征，进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的比例。(2)类属配置包括债券、存款、现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。4、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的交易。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介雷志强，研究生、硕士，历任交通银行股份有限公司总行资产负债管理部高级定价管理经理，兴业基金管理有限公司固定收益投资部货币与利率团队副总监、基金经理。2024-01-25加入中欧基金管理有限公司。现任固收投决会委员/利率组组长/指数组组长/基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 雷志强 | 2025-08-13至今 | 0.73% |
管理基金个人简介李冠頔，研究生、硕士，历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理。2024-10-16加入中欧基金管理有限公司。现任基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李冠頔 | 2025-05-21至今 | 0.60% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.49 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.50 |
| 过去半年 | 0.72 |
| 过去一年 | 0.63 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 5.79 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开清发02 | 09240202 | 4,000,000 | 407,826,301.37 | 24.56 |
| 22国开08 | 220208 | 2,000,000 | 206,033,205.48 | 12.41 |
| 23国开03 | 230203 | 1,700,000 | 178,236,849.32 | 10.73 |
| 18国开05 | 180205 | 1,500,000 | 166,542,863.01 | 10.03 |
| 24农发清发02 | 09240402 | 1,400,000 | 142,575,271.23 | 8.59 |
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