投资目标本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收益。
投资策略本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组合的稳定收益。 1、阿尔法对冲策略阿尔法对冲策略指通过建立股票多头,并利用股指期货等衍生工具对冲系统性风险,获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构建精选股票组合,空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。 (1)多头股票组合构建多头股票组合的构建主要依据海富通基金研究部的分析,以基本面分析为主,结合事件驱动策略,精选股票构建基金的多头组合。研究部分析以上市公司的基本面分析为主要手段,重点对个股的估值水平及成长性进行判断和评级,以筛选精选股票组合。本基金的基本面分析主要对上市公司进行六个维度的分析,具体包括:公司治理结构、人力资源管理、资产质量、估值、盈利趋势以及盈利与发展等。事件驱动策略为多头股票的辅助策略,在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额收益。本基金将重点关注以下事件可能催生的超额收益机会,具体包括:高成长含权、净利润增长、高管增持、分析师调研、指数成分股变动、基金重仓等因素等。 (2)空头组合构建空头组合的构建将主要根据多头组合的市值、行业分布、贝塔系数等因素,计算空头衍生品的数量,并进行动态跟踪,灵活调整空头组合。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行构建空头组合。 2、其他绝对收益策略本基金主要通过把握精选组合与衍生工具之间存在的价差,捕捉阿尔法收益机会。同时本基金也将根据市场环境的变化,灵活运用其他绝对收益策略,提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于: 多因子套利 根据多因子模型,把握各因子的套利机会 统计套利 基于历史数据,从历史交易数据找寻规律,发现两个或者两个以上的资产之间存在的套利机会 动量反转套利 根据股票的动量及反转效应,利益衍生品进行对冲,获取动量或反转收益 股指期货套利 积极发现市场上现货与期货之间的价差、不同期货合约之间的价差进行套利,获取绝对收益 股利套利 积极把握股票分红时存在的套利机会 本基金将密切关注市场环境的变化,适时运用其他绝对收益策略。 3、债券投资策略债券组合主要进行流动性管理及增强收益,在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (4)中小企业私募债的投资策略本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 4、其他衍生品投资策略本基金将严格遵守相应的法规要求,使用股指期货、权证等衍生工具,未来,若本基金可以投资期权等其他衍生品,本基金将按照风险对冲的原则,以有利于基金资产增值为主要目标,合理使用其他衍生工具。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员，2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员，2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理，2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理，2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司，现任量化投资部副总监。2023年2月起任海富通中证500增强基金经理。2023年2月至2025年3月兼任海富通量化前锋股票基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2024年3月起兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。2024年7月起兼任海富通量化选股混合基金经理。2025年3月起兼任海富通欣益混合基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李自悟 | 2023-04-10至今 | -5.15% |
管理基金个人简介硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-DrapeauResearch金融工程师，AmericanBoursesCorporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总经理助理。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月至2024年9月兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月起兼任海富通ESG领先股票基金经理。2024年6月起兼任海富通中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杜晓海 | 2020-01-22至今 | -9.06% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.32 |
| 过去一周 | 0.70 |
| 过去一月 | 1.28 |
| 过去半年 | 0.84 |
| 过去一年 | 2.29 |
| 过去三年 | -6.88 |
| 过去五年 | -16.58 |
| 成立以来 | -9.06 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 9,380 | 3,444,898.8 | 1.70 |
| 中际旭创 | 300308 | 3,600 | 2,196,000 | 1.08 |
| 紫金矿业 | 601899 | 59,138 | 2,038,486.86 | 1.01 |
| 中国平安 | 601318 | 25,960 | 1,775,664 | 0.88 |
| 新易盛 | 300502 | 3,644 | 1,570,126.72 | 0.77 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1,100 | 1,514,898 | 0.75 |
| 美的集团 | 000333 | 14,900 | 1,164,435 | 0.57 |
| 立讯精密 | 002475 | 19,720 | 1,118,321.2 | 0.55 |
| 寒武纪-U | 688256 | 800 | 1,084,440 | 0.54 |
| 药明康德 | 603259 | 10,800 | 978,912 | 0.48 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 50,000 | 5,050,482.19 | 2.49 |
| 25国债13 | 019785 | 30,000 | 3,018,090.41 | 1.49 |
| 国债2513 | 102310 | 15,000 | 1,509,045.21 | 0.74 |
| 兴业转债 | 113052 | 4,800 | 579,528.99 | 0.29 |
| 晶能转债 | 118034 | 3,100 | 372,051.64 | 0.18 |
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